皆さん、こんにちは。
今回は検証企画第2弾です。
昨日下がったら、今日も下がるの？逆に昨日下がったら、今日は上がるの？
という単純な疑問について、検証していきたいと思います。
今回の検証にあたって使用するのが相関係数です。
相関係数とは複数の数値の相関があるかどうかを示す数値で、
-1~+1の間に収まります。
+1に近いなら正の相関、
-1に近いなら負の相関、
0なら相関がないといえます。
検証に使用したのは
指数：$SPY(S&P500指数に連動する代表的なETF、Investing.comから引用）
期間：2020年2月5日～2022年2月5日までの2年間
用いた数値：前日比
まずは、前日のパフォーマンスとその翌日のパフォーマンスの相関を見ていきましょう。
相関係数は-0.27となりました。0に近い数値になっているので、そこまで相関はないということですね。
ここで単純に上がったか下がったかで単純にして再度検討してみましょう。データ観測全期間の531日に対して、
となりました。
確率にしてみると、
前日下がっていた場合、翌日上がる確率：62%
前日上がっていた場合、翌日上がる確率：54%
となりました。
前日で下がっていた際の方が、上がる確率の方が高いんですね。
2020年～2022年はよい相場時期でしたので、下がったら買いがすぐに入ると考えた方がよいかもしれませんね。そもそも上がる日の方が多かったわけですし。
データ数が2年分のみと少ないので、長期のデータでやってみたいです。
おそらく、ベア相場も含まれるので今回のデータとは異なる傾向があるはず。
それではまた。
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